РОЗРОБЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
Анотація
Проблема управління кредитним ризиком у сучасних банках сьогодні відіграє ключову роль, адже саме від її вирішення залежить стабільність фінансової системи та економічна стійкість держави. З огляду на динамічність ринку та зростання обсягів кредитування банкам уже недостатньо користуватися традиційними підходами. У роботі визначено, що нинішні умови потребують комплексного інструментарію, який поєднує як кількісні, так і якісні методи оцінювання ризиків, а також сучасні цифрові технології, які здатні автоматизувати збирання й опрацювання інформації та забезпечувати швидке реагування на зміни зовнішнього середовища. У роботі описано запропоновані підходи до перевірки платоспроможності позичальників, удосконалення моніторингу кредитного портфелю та використання сценарного аналізу для прогнозування можливих ризикових ситуацій. Особливу увагу приділено тому, як поєднання різних методів та інструментів може підвищити точність оцінювання ризиків і зробити систему управління ними більш гнучкою й ефективною.
Посилання
Богріновцева Л. М., Заїчко І. В., Федина В. В. Управління кредитним ризиком банку на фінансовому ринку: теоретичний аспект. Цифрова економіка та економічна безпека, 2024, № 2 (11), с. 283–289. DOI: http://dx.doi.org/10.32782/dees.11-46
Ларіонова К.Л., Капінос Г. І. Особливості управління кредитним ризиком банку в умовах фінансової невизначеності, Modeling the development of the economic systems. 2025, № 2, с. 264–273. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2025-16-33
Павленко Л. Д., Крухмал О. В., Попова К. Є. The Theoretical Aspects of Credit Risk Assessment and Management in Banks Amid Economic Instability. Business Inform, 2025, vol. 4, issue 567, pp. 411–422. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-4-411-422
Семенцов Р. В. Діагностика фінансового стану банку. Бізнес Інформ, 2017, № 10, с. 173–177.
Basel Committee on Banking Supervision. Final guidelines for credit risk management and measurement. BIS, 2019, pp. 1–35. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.pdf
Final guidelines for counterparty credit risk management. BIS. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d588.pdf
Li, Y., Wang, X., Djehiche, B., & Hu, X. Credit scoring by incorporating dynamic networked information. European Journal of Operational Research, 286(3), 2020, pp. 1103–1112. URL: https://arxiv.org/abs/1905.11795
Bohrynivtseva L. M., Zaichko I. V., Fedyna V. V. (2024) Upravlinnya kredytnym ryzykom banku na finansovomu rynku: teoretychnyi aspekt [Management of bank credit risk in the financial market: theoretical aspect]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka – Digital Economy and Economic Security, vol. 2(11), pp. 283–289. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.11-46
Larionova K., Kapinos H. (2025) Osoblyvosti upravlinnya kredytnym ryzykom banku v umovakh finansovoi neviznachenosti [Features of bank credit risk management under conditions of financial uncertainty]. Modeling the Development of Economic Systems, vol. 2, pp. 264–273. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2025-16-33
Pavlenko L. D., Krukhmal O. V., Popova K. E. (2025) Teoretychni aspekty otsinky ta upravlinnya kredytnym ryzykom bankiv v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti [Theoretical aspects of credit risk assessment and management in banks amid economic instability]. Business Inform, vol. 4(567), pp. 411–422. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-4-411-422
Sementsov R. V. (2017) Diagnoztyka finansovoho stanu banku [Diagnostics of the financial condition of a bank]. Business Inform, vol. 10, pp. 173–177.
Basel Committee on Banking Supervision. (2019) Final guidelines for credit risk management and measurement [Final guidelines for credit risk management and measurement]. BIS, pp. 1–35. Available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.pdf
Bank for International Settlements. (n.d.) Final guidelines for counterparty credit risk management [Final guidelines for counterparty credit risk management]. Available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d588.pdf
Li Y., Wang X., Djehiche B., Hu X. (2019) Credit scoring by incorporating dynamic networked information [Credit scoring by incorporating dynamic networked information]. European Journal of Operational Research, vol. 286(3), pp. 1103–1112. DOI: https://arxiv.org/abs/1905.11795
Авторське право (c) 2026 І.Б. Хома, Д.В. Вітер
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
