ОГЛЯД СВІТОВИХ ІНДЕКСІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ РИНКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Анотація
Стаття присвячено комплексному огляду провідних світових фондових індексів та визначенню їх ролі у формуванні сучасних ринкових тенденцій. Розглянуто специфіку складу та методів розрахунку індексів S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite та FTSE 100, а також їхнє значення як діагностичних і прогнозних інструментів. Показано, що динаміка цих індикаторів не лише відображає стан економік США та Великої Британії, але й задає напрями руху капіталу на глобальному рівні. Встановлено, що індекси виконують функції барометрів інвестиційних настроїв, слугують основою для розробки торгових стратегій і хеджування ризиків, а також впливають на економічну політику країн із розвинутими та такими, що формуються, ринками. Зроблено висновок, що комплексний аналіз фондових індексів є ключовим для прогнозування фінансових процесів і забезпечення стійкості інвестиційних рішень у глобальній економіці.
Посилання
Diebold F. X., Yilmaz K. Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets. The Economic Journal. 2009. № 119(534). С. 158–171. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x
Smales L. A. Spreading the Fear: The Central Role of CBOE VIX in Global Stock Market Uncertainty. Global Finance Journal. 2022. № 51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100679
Altinkeski B. K., Dibooglu S., Cevik E. I., Kılıç Y., Bugan M. F. Quantile Connectedness between VIX and Global Stock Markets. Borsa Istanbul Review. 2024. № 24(1). С. 71–79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.07.006
Liu Q., Zhou X., Wu C. Comparative Analysis of Spillover Effects in the Global Stock Market under Normal and Extreme Market Conditions. International Journal of Financial Studies. 2024. № 12(2). DOI: https://doi.org/10.3390/ijfs12020053
Elsayed A. H., Asutay M., ElAlaoui A. O., Jusoh H. B. Volatility Spillover across Spot and Futures Markets: Evidence from Dual Financial System. Research in International Business and Finance. 2024. № 71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102473
Pavliuk O., Rula O., Luhova K. Сучасні тренди індикаторів фондових ринків. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2021. № 2(8), С. 55-65. DOI: https://doi.org/10.32750/2021-0206
Безвух С.В. Фондові біржові індекси в Україні та світі: сутність, методи розрахунку, тенденції і проблеми формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 8. С. 927-934.
Сіташ Т. Біржові індекси як індикатори активності фондового ринку. Журнал Європейськї економіки. 2018. Том 17. № 1 (64). С. 110-125.
Фондові індекси. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/stock/
Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю., Трикоза К.С. Стратегічне управління процесами залучення суспільства до інвестування на фондових біржах. Ефективна економіка. 2022. № 7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.9
Diebold F. X., & Yilmaz K. (2009) Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets. The Economic Journal, no. 119(534), pp. 158–171. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x
Smales L. A. (2022) Spreading the fear: The central role of CBOE VIX in global stock market uncertainty. Global Finance Journal, no. 51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100679
Altinkeski B.K., Dibooglu S., Cevik E.I., Kılıç Y., & Bugan M.F. (2024) Quantile connectedness between VIX and global stock markets. Borsa Istanbul Review, no. 24(1), pp. 71–79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.07.006
Liu Q., Zhou X., & Wu C. (2024) Comparative analysis of spillover effects in the global stock market under normal and extreme market conditions. International Journal of Financial Studies, no. 12(2). DOI: https://doi.org/10.3390/ijfs12020053
Elsayed A.H., Asutay M., ElAlaoui A.O., & Jusoh H.B. (2024) Volatility spillover across spot and futures markets: Evidence from dual financial system. Research in International Business and Finance, no. 71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102473
Pavliuk O., Rula O., & Luhova K. (2021) Suchasni trendy indykatoriv fondovykh rynkiv [Modern trends of stock market indicators]. Yevropeiskyi naukovyi zhurnal Ekonomichnykh ta Finansovykh innovatsii, no. 2(8), pp. 55–65. DOI: https://doi.org/10.32750/2021-0206
Bezvukh S. V. (2015) Fondovi birzhovi indeksy v Ukraini ta sviti: sutnist, metody rozrakhunku, tendentsii i problemy formuvannia [Stock exchange indices in Ukraine and the world: essence, calculation methods, trends and problems of formation]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 8, pp. 927–934.
Sitash T. (2018) Birzhovi indeksy yak indykatory aktyvnosti fondovoho rynku [Stock indices as indicators of stock market activity]. Zhurnal Yevropeiskoi Ekonomiky, no. 17(1/64), pp. 110–125.
Fondovi indeksy [Stock indices]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/stock/
Kuzmynchuk N. V., Kutsenko T. M., Terovanesova O.Yu., & Trykoza K.S. (2022) Stratehichne upravlinnia protsesamy zaluchennia suspilstva do investuvannia na fondovykh birzhakh [Strategic management of processes of involving society in stock exchange investment]. Elektronnyi zhurnal Efektyvna Ekonomika, no. 7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.9
Авторське право (c) 2026 Р.О. Савченко, О.А. Сергієнко, Є.М. Шапран
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
